Back Blek–Şoulz modeli Azerbaijani Model Black–Scholes Catalan Blackův–Scholesův model Czech Black-Scholes-Modell German Black–Scholes model English Modelo de Black-Scholes Spanish مدل بلک-شولز Persian Black–Scholes-malli Finnish Modèle Black-Scholes French מודל בלאק ושולס HE
Blacki-Scholesi mudel või Blacki-Scholesi-Mertoni mudel on matemaatiline mudel optsioonilepingu hindamiseks. Eelkõige hinnatakse mudelis finantsinstrumentide varieerumist ajas. Eeldatakse, et nendel instrumentidel on hindade normaaljaotus. Kasutades seda eeldust ning võttes arvesse teisi olulisi muutujaid, tuletatakse võrrandist ostuoptsiooni hind.[1]
- ↑ Kenton, Will. "How the Black Scholes Price Model Works". Vaadatud 14.12.2020.